トレンドを逃さない！移動平均線とRSIの組み合わせテクニック

移動平均線（Moving Average）とRSI（相対力指数）は、トレーダーの間で広く使用されており、それぞれが異なる情報を提供します。本記事では、これら2つのインジケーターを組み合わせて、どのように効果的なトレード戦略を構築できるかを解説します。

移動平均線（Moving Average）とは？

移動平均線は、一定期間の終値や平均値をもとに算出された指標で、トレンドを可視化するために用いられます。移動平均線には、主に以下の2種類があります。

1.1 単純移動平均線（SMA: Simple Moving Average）

単純移動平均線（SMA）は、指定された期間（例えば20日）における終値の平均を示すものです。SMAは最も基本的でよく使われる移動平均線で、トレンドの方向を把握するために利用されます。例えば、20日間のSMAを表示すると、過去20日の終値の平均がラインとして描画されます。

1.2 指数平滑移動平均線（EMA: Exponential Moving Average）

指数平滑移動平均線（EMA）は、最近の価格に対してより重みを置いた移動平均線です。EMAは、価格の急激な変動に敏感に反応するため、より短期的なトレンドを把握するのに適しています。

1.3 移動平均線の活用方法

移動平均線の主な用途としては、以下のようなものがあります：

• トレンドの識別: 移動平均線が上向きであれば上昇トレンド、下向きであれば下降トレンドを示します。
• サポートとレジスタンス: 移動平均線はサポートやレジスタンスのラインとして機能することがあります。価格が移動平均線で反発する場面がよく見られます。
• クロスオーバー: 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜ける「ゴールデンクロス」や、逆に下抜ける「デッドクロス」などがエントリー・エグジットのシグナルになります。

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RSI（相対力指数）とは

RSI（相対力指数）は、価格の上昇と下降の強さを測定するオシレーター系のインディケーターです。RSIは0から100の間で変動し、通常、70以上のRSIは過熱感が強い「買われ過ぎ」の状態を、30未満のRSIは過剰に売られている「売られ過ぎ」の状態を示します。

2.1 RSIの活用方法

RSIは、相場の過熱感や勢いを把握するために使用されます。主な活用方法は以下の通りです。

• 買われすぎ・売られすぎのサイン: RSIが70を超えると過熱した買いが続いていることを示し、反転の兆候が見られることがあります。逆に、RSIが30未満になると、売られ過ぎの状態となり、反転のシグナルとして活用されます。
• ダイバージェンス: 価格とRSIの動きが一致しない場合（ダイバージェンス）は、トレンドの反転を示唆することがあります。価格が新高値をつけているのにRSIがそれに追いつかない場合、上昇トレンドの弱まりを示しています。

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移動平均線とRSIを組み合わせるメリット

移動平均線とRSIは、それぞれ異なる情報を提供しますが、これらを組み合わせることで、単独で使用するより騙しを減らすことができます。

• 移動平均線は主に「トレンドの方向」を示す指標で、相場が上昇しているのか下降しているのかを把握するのに役立ちます。
• RSIは「過熱感」を示し、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を知ることができます。

この組み合わせにより、相場が強いトレンドにあるのか、反転が近いのかをより騙しを少なくしての予測が可能です。

実践的なトレード戦略の紹介

ここでは、移動平均線とRSIを活用した実際のトレード戦略をいくつか紹介します。

戦略1: ゴールデンクロスとRSIの確認

• ゴールデンクロスは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下から上に抜けるシグナルで、上昇トレンドの開始を示唆します。
• ゴールデンクロスが発生した際、RSIが30を超えていることを確認すると、強い買いシグナルとなります。RSIが70を超えていなければ、過熱感も少なく、上昇トレンドの続行が期待できます。移動平均線の日数及びRSIの数値は自身のパターンで変更可能です。

戦略2: デッドクロスとRSIの確認

• デッドクロスは、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下に抜けるシグナルで、下降トレンドの開始を示します。
• デッドクロスが発生した際、RSIが70を超えていることを確認すると、過剰に買われた状態が続いており、売りシグナルとして有効です。移動平均線の日数及びRSIの数値は自身のパターンで変更可能です。

戦略3: RSIのダイバージェンスと移動平均線の傾き

• RSIと価格の間にダイバージェンスが発生することがあります。例えば、価格が新高値をつけているのに、RSIは新高値を更新しない場合、上昇トレンドの弱まりを示唆します。
• この場合、移動平均線が水平もしくは下向きであれば、反転の兆候と見なして売りのエントリーを検討します。

失敗しないための注意点

5.1 インジケーターの遅れに注意

移動平均線とRSIはどちらも遅行指標であり、特に価格の急激な変動に対して反応が遅れることがあります。トレンドが早期に発生した場合、シグナルが遅れてしまう可能性があります。

5.2 市場環境に合わせたインジケーターの設定

市場環境や銘柄の特性によって、最適な設定は異なります。例えば、ボラティリティが高いときは、移動平均線の期間を長めに設定し、RSIの閾値も調整する必要があります。

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実践例とバックテスト

実際に移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスとRSIを組み合わせた戦略の簡単なEA（自動売買）をバックテストした結果を紹介します。

買い：5日移動平均線が25日移動平均線をゴールデンクロスし、かつRSIが30以上である時にエントリー

売り：5日移動平均線が25日移動平均線をデッドクロスし、かつRSIが70以下である時にエントリー

ストップロス：20

決済条件：テイクプロフィットによって決済（値：100）

このEAは下記のソフトで作成しています

まとめ

移動平均線とRSIを組み合わせることで、トレンドの方向性と相場の過熱感を把握することができ、より高精度なトレードをすることができます。
しかし、どちらのインジケーターにも限界があり、騙しも発生しないわけではないため過信は禁物です。