自作EAでFXトレードの自動化!運用成績とEA運用の心得

目次

USDJPY TREND M5 Paladin Ver11.0

自作した自動売買ツール(EA)の実績をご紹介します。

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EAの詳細

通貨ドル円(USDJPY)
PFプロフィットファクター(2025年1月3日時点)
1.93 FXTF
利用VPS
EA作成ソフト
※一部コード直接編集
TP・SLTP:500 SL:14

総利益と年間利益率の魅力

このEAの総利益は約 227,013ドルに達しています。(バックテスト)さらに、年間平均利益率が驚異の 173.53% を記録。資産を約2倍に増やすペースで運用できる可能性を示しています。

また、複利ベースの年間成長率(CAGR) も25.37%という堅実な数字を達成しています。

ストップロス(SL)も14.5に抑え、ポジション数は1つのみ持つEAのため、よくあるSL値を大きくしてPFが良いように見せたり、複数のポジションを一度に持つことで、総合的な利益額が増えたように見せかけるたりというようなことは一切しておりません。ナンピンやマーチンゲールも使用せず、MT4などに標準搭載のインジケーター(移動平均、MACDなど)のみで作成したEAです。

リスク管理:ドローダウンとシャープレシオ

リスク管理の観点でも、このEAは比較的健全なバランスを持っています。

  • 最大ドローダウン:$2,689.71(11.66%)
  • シャープレシオ:0.09

ドローダウンが抑えられているため、リスクを最小限に抑えながら運用することが可能にしています。

勝率と取引特性

このEAの勝率は45.73%ですが、重要なのは損益比率(Profit Factor)が 1.93 である点です。

  • 最大利益:$4,998.7
  • 平均利益:$155.40
  • 平均損失:$68.13

最大の特徴は、「小さなリスクで効率的に利益を追求する」点です。平均勝ち額が平均負け額の2.27倍というリスク/リワード比が、それを裏付けています。

また、年間の運用日数が225日(61.6%)であり、停滞期間を最小限に抑えつつ、安定したパフォーマンスを発揮しています。

信頼性指標

  • 期待値(Expectancy):34.19
  • Rエクスペクタンススコア:254.93
  • SQNスコア:5.3

EAを運用するにあたっての心得

上記の通り成績良好なEAですが、人間の体と同じでどんなEAでも停滞期、不調期は必ず来ます。

上図は本ページで紹介しているEAのバックテストによる月間損益を示したものです。(1ロット)2024年度は年間の成績ではマイナスにはなっていませんが、7月から10月までの4か月間全く利益が連続してでなかった月が発生しています。ここで筆者は焦ってしまい、裁量トレードで補完しようとしましたが余計にマイナスが膨れてしまいました。経験者としてEAを運用する際は下記の3つの心得を守っていれば堅実なトレードを行えるでしょう。

心得1:運用資金は必ず生活資金ではなく余裕資金でトレードをする。(不調期であっても余裕のある心で見守る)

心得2:EAが不調期であっても焦って手法を変えたり、無根拠な裁量トレードをしない。

心得3:販売されているEAを購入する場合は少なくとも1000回以上バックテストの成績が公表されているものを選ぶ。(取引回数が少ないEAはまぐれで好成績を出している期間である可能性もあるため、本質が見抜けない)

自作EAのメリットは自分の手法をそのままトレードに反映できる一方、安定したEAを作るにはそれなりの知識、アイデアと時間が必要です。

販売EAのメリットは購入すればすぐにトレードに活用できる一方、販売者の力量に全てを左右されてしまう点は気を付けなければいけないです。

EAとは?

EAは、MetaTrader(MT4やMT5)で動作する自動売買プログラムです。

トレーダーの戦略をプログラムに落とし込み、手動トレードの負担を軽減する役割を果たします。

  • 利点
    • 感情を排除したトレードが可能
    • 24時間稼働でチャンスを逃さない
    • バックテストで戦略の有効性を確認できる
  • 欠点
    • 市場の急変動に対応が難しい
    • プログラムの設計ミスが大損につながる

EA自作のメリット

EAを自作することで、以下のようなメリットが得られます。

  • カスタマイズ性: 自分のトレードスタイルや市場分析に基づいたプログラムを作れる。
  • コスト削減: 市販のEAを購入するコストを節約できる。
  • スキル向上: プログラミングや戦略構築のスキルが身につく。

EA自作に必要なスキル

EAを自作するには、以下のスキルが必要です。

  • プログラミング知識
    • MetaTrader用のMQL言語(MQL4/MQL5)
    • 基本的なアルゴリズムの理解
  • FXの基礎知識
    • 為替市場の仕組み
    • テクニカル分析とファンダメンタル分析
  • トレード戦略の設計力
    • 利益確定(Take Profit)や損切り(Stop Loss)の設定
    • トレンドフォローやレンジ相場の対応方法

EA自作の注意点

  • リスク管理
    • 過度なロットサイズを避ける。
    • 明確な損切りルールを設定。
  • マーケット状況の変化
    • 過去のデータが未来を保証するわけではない。
    • 継続的な戦略の見直しが必要。
  • 過剰最適化の危険性
    • 過去のデータに合わせすぎると、実際の運用で失敗する可能性が高まる。

まとめ

EA自作は、FXトレードを効率化し、利益を最大化する可能性を秘めています。ただし、リスク管理や継続的な改善が成功の鍵です。
自分だけのオリジナルEAを開発してみましょう。

フィリアのチャート分析(USDJPY)
フィリア
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フィリアの為替ニュース分析

今日の注目スケジュール:消費者物価コア指数、独GDP改定値、英小売売上高指数など

日付: 2025-05-23 06:45

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フィリア: こんにちは~フィリアです!😊 今日の注目スケジュールについてサクッとまとめますね♪ ■ 今日の重要経済指標&イベント 1. **消費者物価コア指数(日本&アメリカ)** - 物価の中でも食品とエネルギーを除いた「コア」物価が発表されます。これが上昇するとインフレ圧力が強いと判断されやすく、中央銀行の金融政策にも影響。 2. **ドイツGDP改定値** - ユーロ圏最大の経済国ドイツの経済成長率見直し。景気の実態把握に重要です。 3. **英国小売売上高指数** - 英国の消費動向を示す指標。景気の健康状態を示すので注目度高め。 --- ### 市場への影響考察 - **物価コア指数**の結果次第で、日本円と米ドルに大きな変動が起きやすいです。特にアメリカの数値が予想より高いと、FRBの利上げ観測が強まりドル高圧力に。 - **ドイツGDP改定値**で数字が良ければユーロが買われやすく、反対なら売りが優勢に。 - **英国小売売上高指数**の結果が良ければポンド買いの材料に、悪ければ売り圧力に。 --- ### 通貨への影響まとめ - **日本円(JPY)**:日本のコアCPIが予想外に上昇すると、金融緩和見直し期待で円高も。ただ、現状は緩和継続ムードが強いので影響は限定的かも? - **米ドル(USD)**:米コアCPI次第でドルの強弱が決まります。インフレ加速ならドル高、鈍化ならドル安傾向に。 - **ユーロ(EUR)**:ドイツGDP改定値に注目。好調ならユーロ買い、悪化ならユーロ売りが加速。 - **英国ポンド(GBP)**:小売売上高でポンドの動きが左右。消費が強ければポンド高期待♪ --- 今日の指標はどれも経済の健康診断みたいなもので、とっても大事ですよ!📊 これからの通貨の動きのヒントになるので、チェックは欠かせませんね✨ もしもっと詳しいこと知りたいとか、気になる通貨があったら教えてくださいね~!🌸

出典: Investing.com

フィリア

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